A 2002-es torna előtt hatalmas csalódás volt a számára, hogy jó formája ellenére Giovanni Trapattoni nem hívta be a válogatott keretbe. Önkéntes argentínai száműzetésében tett sértődött nyilatkozatai hallatán valószínűtlennek tűnt, hogy valaha találkozunk még vele a profilabdarúgásban – aztán mégsem hagyta faképnél a Bresciát. Most, hogy átlépett egy bűvösnek tartott határt, végre van alkalma szögre akasztani a cipőit – aligha tévedünk nagyot, ha feltételezzük, erre várt már régóta, hogy méltóképp fejezhesse be pályafutását.
Egy biztos: a szurkolók emlékeiben nem a durcás Baggio marad majd meg, aki azzal kérkedett, hogy nem követte honfitársai távol-keleti mérkőzéseit. Hanem mondjuk az a fiatal zseni, aki egy tucat évvel korábban az olaszországi vb egyik legszebb gólját vágta a csehszlovákok kapujába. Esetleg az a tragikus figura, aki 1994-ben, az Egyesült Államokban szinte egyedül cipelte be az azúrkékeket a fináléba, hogy aztán a tizenegyesrúgások során a mindent eldöntő büntetőt a kapu fölé bombázza.
A "Copfocska" becenévre hallgató játékmesternek persze az egyesületi karrierje sem volt eseménytelen. Firenzében például zavargások törtek ki, amikor kiderült, hogy a Fiorentina eladta gyöngyszemét a nagy rivális Juventusnak. A torinói "zebráknál" töltött öt éve alatt nyert olasz bajnokságot, Olasz Kupát, sőt egy UEFA-kupát is, amely döntőjének első mérkőzésén, a Dortmund ellen különösen emlékezeteset alakított.
Ezt követően a Milanhoz vezetett az útja, ahol ugyan megint elkönyvelhetett egy scudettót, de érződött, hogy nem a legjobb helyre került. Még nem volt harmincéves sem, Fabio Capello mégsem gondolta úgy, hogy a képességei nélkülözhetetlenek lennének az általa irányított együttesben. Második szezonjában így jobbára a kispadon ült, nem csoda hát, hogy 1997 nyarán elfogadta a Bologna ajánlatát.
A piros-kékeknél valósággal megfiatalodott. Kezdésként összeveszett a csapat vezetőedzőjével, Renzo Ulivierivel, de aztán remekül futballozott, 22 találattal harmadik lett a Serie A góllövőlistáján. Cesare Maldinit ez meggyőzte arról, hogy Baggiónak ott a helye a franciaországi vb-n – nem is okozott csalódást, még a házigazdák elleni tizenegyest is elvállalta, és belőtte. Az Internél eltöltött két idénye viszont nem volt diadalmenet, szerencséjére a Bresciában ismét igazi vezéregyéniségként játszhat immár negyedik éve.